アノマリ

みんなが思ってるといいのか？なくなっちゃうのか？

【10ヶ月前】
10ヶ月前が頂点なら買い、谷底なら売り
10ヶ月前のチャートの形が、頂点なら買う
10ヶ月前のチャートの形が、谷底なら売る。

【欧州市場】
欧州マーケット終了後、欧州マーケット開始から上昇相場なら買い、下落相場なら売り
ヨーロッパの市場が終了した後の市場の方向性をみる
欧州マーケット開始から上昇相場なら買う。逆に、下落相場なら売る
・ロンドン16時(夏時間は日本の0時、冬時間は1時)直前から直後は、円高から円安に動きやすい。ただし月末は要注意。
・東京時間の動きが、ロンドン時間で修正される可能性に注意する。

【ごとお日】
5の倍数日は8時に円を売って10時決済
5の倍数日は、5日、10日、15日、20日、25日、30日である。
5と10のつく日と、月末の「東京仲値」の直前から直後は、とくに円高から円安に振れやすい。

【仲値】
東京時間9時55分「東京仲値」の直前から直後は、円高から円安に振れやすい。
仲値に向けてドルを買いたい市場参加者の方が多い。
東京市場オープン（日本時間9時）の直後にドルが買われることが多いといわれます。
５・１０日（ごとうび）はドルが買われやすい
仲値時間はドル買いが起きることがある

【株】
株式市場でも、10月はアメリカ株価が下げやすいというアノマリーがあり、実際に暗黒の木曜日もブラックマンデーも10月に起こっています。
なぜ？
日本株は4月に上昇しやすいです。
これは新しくファンドが組み入れるからだといわれています
昔から「節分天井、彼岸底」といわれています。 節分は、2月3日 彼岸は、3月20日のことです。
四月は決算要因によって売られていた株が買われるので株価が上昇しやすいというアノマリーです。

【満月】
新月にむかって高値をつけ、そこから満月に向かって下落していくということがよく言われます
なぜ？

【曜日】
・マンデーハイ、フライデーローに注意する。
・ドルは木曜日に売られやすい。ポンドは水曜日に買われやすい。
・月曜日は高く、金曜日は安くなりやすい

【大統領選挙】
・アメリカ大統領の選挙の年はドル高になる

【1月】
円高要因
→・年末にドル高になったことの反動のため。
　・投機筋のスタートダッシュとしての仕掛け。
　・欧米企業の期首
　・3月の国内企業の決算に向けてレパトリエーション、レパトリが始まる。

変動幅
→・正月は動かない。
　・年末年始は実は動く。どっち？
　・1月は大きく動くというわけらしいです。
　・ドル円は1月に年間の高値安値を付けやすい。

出来事
→・引き続きボーナス資金が市場に流れ込む。

１年間への影響
→・円高ドル安なら、年間を通じて円高ドル安になりやすい。


【2月】
円高要因
→・3月の国内企業の決算に向けてレパトリエーション、レパトリが始まる。
　・米国債の償還・利払いが2/15にあり、ドルで受け取った利益を、円に換金する動き

流れ
→・1月の流れを引き継ぐことが多い。
　・1月の逆張り
　・過去10年で9回は2月高値が1月始値より平均5.0円高くなる。

出来事
→・輸出企業の社内レートが決まる。

前年比
→・逆張りの2月。前年2月と比較して高く始まったら安く終わる。安く始まったら高く終わる。

【3月】
円高要因
→・日本企業の決算期。
　・3月期末対策のため20日あたりまで、国内企業の決算に向けてレパトリエーション、レパトリの動き

円安要因
→・そしてレパトリがおわると円安方向に向かいやすくなる

できごと
→・欧米企業の4半期。決算対策で公的な買いが入りやすい

【4月】
円安要因
・海外投資活発
・ＧＷに向けて海外旅行で国外に出国する日本人が多いため円が売られる傾向にあるそうです。

出来事
・日本企業の期首。
・日本の生保、投信が新年度の海外投資を始動させる時期であり、
・大型の連休前

・3月の逆張り。3/Eの動きに騙されるな！

【5月】
円安要因
・年金基金の投資先が決まり始める。

前年比
・逆張りの5月。前年5月と比較して高く始まったら安く終わる。安く始まったら高く終わる。

出来事
・ヘッジファンドの中間決算。
・Sell On May

【6月】
・欧米企業4半期。
・5月の動きを調整する。
・長期金利の天井・大底
・6～8月はだれるといったことには、とくに合理的な理由はありません。

【7月】
・ドル高（夏枯れ相場）
・6～8月はだれるといったことには、とくに合理的な理由はありません。

【8月】
・夏休み。市場は閑散となりがち。国内ディーラーは甲子園を観戦中
・8月のお盆ごろに円高になることが多いようです
・ドル安（夏枯れ相場）
・6～8月はだれるといったことには、とくに合理的な理由はありません。

【9月】
・日本企業中間決算。円高要因。
・欧米企業4半期。海外投資家の節税売りもある。
・過去にアメリカテロが発生した月。
・ドル円が7割の確率でトレンド相場に
・強いトレンドができたら11月まで（政治的イベント多し）

【10月】
・閑散とした市場から動き始める時期。
・年金基金の決算対策売り。
・10月効果（米株底）
・ドル円が7割～9割の確率でトレンド相場に。

【11月】
・11月から12月にかけては円安 →期末決算にむけて米国企業が本国に利益を送金するいわゆるレパトリのためと考えられています。
・米国感謝祭の休暇。休暇前に調整が入ることも。
・新しい方向性に動き傾向にある時期。
・ドル円が9割の確率でトレンド相場に。
・ヘッジファンドの決算

【12月】
円安要因
・米国の企業などが12月末の決算期末に利益送金するためのドル買いなどのせいと言われています。
・大型の連休前には、海外旅行で国外に出国する日本人が多いため円が売られる傾向にあるそうです。

・クリスマスシーズン前の2週までが勝負。
・その後、トレーダーは休暇に入り、市場は閑散。
・年末年始は再び動きが大きいことが多い。

・12月には相場が一年間の動きと逆に動きやすい。

出来事
・第二週は今年最後のFOMC

・12月は欧米企業の決算期で、ポジションをクローズし、12月のクリスマス休暇明けから再び新しいポジションを作りにくるため。

ビックイベントがある場合

結果が、よめないのなら参加しないという選択肢もあるよ。

むしろ、結果が出てさらに要因が剥げ落ちてからのほうがいいこともある。

日本の祝日は？

どうなる？

1/9

【今週の予定】

１．独メルケル首相・仏サルコジ大統領会談　9日（月）21:30-
①金融取引税導入　だからなに？強いてあげれば金融株が下げる？いやそんなの折込済みじゃね
②イタリア10年物国債　なんとか案がでるのかもしれないけど、メルケルとか助けるきがあまりないよね。サルコジもなんか出せるとは思えないし、そもそもフランスもやばいでしょ。
ユーロショート。

２．イラン情勢
いつのまにこんなにやばいことになってるんだ？
こういうときは有事のドルの可能性はある。
このバーターで介入してもいいよということになるんだろう。
とりあえずドルショートは様子見で。

３．ECB政策金利発表　12日（木）21:45
3連続での利下げをするならユーロショート。
1%とか日本よぜんぜんさげよちあるじゃん。
格付け会社S&Pによるユーロ圏各国への格下げもよろしく。

結果ユーロドルをショートってことで。

1/4

初日から会社サボるのっていいね。

初詣のおみくじによれば、
/////////////////////////////////
商売　買うのは損ひかえよ
相場　売れ大利益あり
////////////////////////////////
これを総合するとスプレッドと手数料の低い店頭FXで
ユーロを売れば大もうけってことになる？

【通貨ごとの強弱】
　前回（12/30）
　①JPY
　②CAD
　③AUD
　④NZD
　⑤USD
　⑥CHF
　⑦EUR
　⑧GBP

　今日（ 1/ 5）
　①AUD
　②NZD
　③JPY
　④CAD
　⑤CHF
　⑥GBP
　⑦USD
　⑧EUR

　多少リスクオンに傾いたので、
　こっからリスクオフでAUD暴落狙いで売り？
　そういえばAUDは79円台か。わるくはないか。
　AUD/YENよりAUD/USDとか？そんなのあんのかって感じ。
　デイトレではないがスプレッド的に問題外か。

【NYダウ、ナスダック（日次）】
　結構あげたらしい。


【日経平均（日次）】
　日経平均　　8,560.11 (12/01/04 15:28) 前日比+104.76 (+1.24％)

　ちゃんとご祝儀相場にはなるんだねー
　まぁNYにくらべれば完全に出遅れだしね。
　大和のひとがエントリーしていいとかいったたけど、
　ユーロがある時点ではやく決済したすぎる。
　QE3は3月と野村のひとがいっていた。ほんとかよ？
　まぁ1月は期待ありすぎるのでないとおもうけど。

　一応、方向的には　リスクオン。
　
【10年国債利回り】
　国　　　　 終値　 前日比
　日本　　　 休み　 　休み
　米国　　　1.947%　+0.071%
　ドイツ　　1.899%　+0.070%
　英国　　 2.033% +0.056%

【目標取引水準】
・ドル円　 　77.50以上　売り
・ユーロ円 　100.00以上　売り
・ポンド円 　121.00以上　売り
・オージー円　79.50以上　売り

【松井証券評価損益（日次）】
　売り残 -4.578%
　買い残 -17.031%
　→売りは0%、買いは-20%だと転換点。
　※金融系の危機なら両方が転換点を超えていること。

　ご祝儀のおかげでちょっと改善。
　まぁいいけど上げる要因はとくにはないよね。
　はやく決済したい。

【騰落レシオ（日次）】
　120.04(+10.10)
　→150が越えは加熱しすぎ。

　ほぉ順調にあげる。

【ニュースなど（随時）】　


【ヘッジファンドの動き（随時）】


【方向性の判断＆結果としてのポジション（随時）】
　AUDを売りたい。どうせいEURが下げるから連れ下げのはずなんだけど、
　いまいち下げてないし。むしろ戻したし。スワップがめんどくさいけどまぁいいでしょ。

【社債利回り（月次）】
　

【今日の投資苑（日次）】
　「儲けに目がくらむようなトレーダーは、裁判中に金勘定を始める弁護士のようなものです。
　損を出して、気分を取り乱すトレーダーは、手術中に血を見て卒倒する外科医のようなものです。
　本当のプロフェッショナルというものは、勝っても負けてもあまり興奮したりしません。」

【くそ会社・くそ通貨（随時）】
　ゲオ/オリンパス/東京電力/松井証券/EUR

【行動チェックリスト】
　①勝てるときだけ取引をしているか？
　②損が出てるからといってポジションもったまま寝たりしていないか？
　③自分の成績はマーケットには関係ない。
　④一定タイミングで利益を別口座に振り替えているか。
　⑤動かないタイミング興味のために取引をしていないか？

えつこの方法整理

【随時（取引直前）】
（エントリー）
①勢いがついたかを確認する。
　・そもそもADとBBは上に張り付いてる場合には下に行くまで待つ。
　・MT4の15分足でBBとADが右肩上がりになるのを待つ
　・15分がオッケーになったら4時間＆30分も見る。それもオッケーなら最後に5分をみる。
　・右肩上がりでも３８の近くになってればエントリーはしない。
②いまはよく動く時間か確認をする。
③勢いの向きは日次のファンダメンタルの向きと同じであるか？
④上記三つがすべて揃っていれば枚数を増やすことも考える。
　・また①の勢いはBBがADよりも上ならすごく強い！
　・ただし、毎月第一週目は増やさない。二週目の東京市場も増やさない。

（決済）
①３８に近づいたら考える。５０超えたら強さを再確認。
②勢いあるならボリンジャーバンドを動かしたとき、ないならボリンジャーバンドを触れたとき
③ADとBBが平行もしくは右肩下がりになったら決済。
④ドル円は１０、ユーロ円は１５、ポンド円は２０で決済。
⑤Shaff Trend Cycleが逆方向に反転したら決済。

【随時（取引後）】
①利益の理由をメモる。
②損をしたら以下の理由を探す。
　・時間帯は？
　・テクニカルを無視してないか？勢いはちゃんとあったのか？
　・休日のチェックはしたか？
　・ファンダメンタル的な理由はどうだったのか？
　・指標スケジュールに落ち度はなかったか？
　・大きく動いたあとではないか？
　・ゴトー日か？
　・急に大きなニュースが発表されたか？

介入について

財務大臣の口先か介入から読み取る　本気度
レベルが上がれば介入直前。

レベル1 「円高にはよい面もある」「円高は海外要因による」
レベル2 「市場を注視している」「円高は一方向に偏っている」
レベル3 「ファンダメンタルを反映していない」「円の動きが無秩序だ」
レベル4 「必要とあれば断固たる措置をとる」
レベル5 「海外当局とも緊密に連絡をとっている」


日銀の追加緩和は介入への超重要シグナル

介入実施日　　　　　　直前の日銀の追加緩和

2010年9月15日　　　　　16日前（ちなみに臨時会合）
2011年3月19日　　　　　 4日前（そもそも14/15日を14日のみにしてる）
2011年8月4日　　　　　 同日 （そもそも 4/ 5日を 4日のみにしてる）
2011年10月31日 4日前

IMFかなんかの紳士協定てきな感じで介入をする前に、自国の金融緩和策をしろよとかいうのがあるんじゃね？
って野村の人が言っていた。
へーなるほどねー

EUR介入はあるのか？
ある
・EURはEUR安政策をしているわけではないのでやりやすい？→これ間違い。
・最近、財部大臣が「ユーロ安を注視深く監視している」とか言ってる

ない
・輸出産業の決済はドルだから
・まだ購買力平価を大幅に超えてとか言うわけではない
・ユーロ円の直接的な介入はECBが許さない。らしい。